Банк России: Банковский сектор РФ при господдержке способен противостоять серьезным шокам
Банк России провел стресс-тестирование российских банков с использованием макромодели, предполагающей снижение цен на нефть до $25 за баррель, падение ВВП на 2,4% и средний курс рубля 82 за доллар. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2015 год опубликован на сайте регулятора.
При расчете стресс-теста учитывалась проведенная в 2015 году докапитализация банков через АСВ. При этом принималось во внимание обязательство докапитализированных банков обеспечивать прирост кредитов приоритетным отраслям не менее 1% в месяц на протяжении рассматриваемого периода. Также стресс-тест учитывал досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.
Рассматриваемый стрессовый сценарий предполагал не только отток средств клиентов из системы, но и переток ресурсов между банками.
Согласно исследованию, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,3 трлн руб.
С дефицитом капитала в размере 0,2 трлн руб., возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка; на них по состоянию на 01.01.2016 приходилось 19,2% активов банковского сектора.
С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн руб.
По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля "плохих" ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 10 до 17,8%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 11,8% от общего объема потерь.
Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% – на фондовый риск и около 10% – на валютный.
На потери от реализации процентного риска по балансу приходится около 12% от общего объема потерь.
В рамках стресс-тестирования ЦБ дополнительно оценил риск заражения на межбанковском рынке (эффект "домино").
При реализации эффекта "домино" дефицит капитала в размере 0,2 трлн руб. может возникнуть у 129 банков (на их долю приходится 11,6% активов банковского сектора). У 114 банков (11,5% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 трлн руб.
Вместе с тем, исследование ЦБ показало, что у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала; банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений.
